MQR - Manual Completo

Referência prática da linguagem MQR com foco em backtest, eventos, ordens, posições, loops de gestão e exportação para MT5.

Responsável: Vinicius Fávero
Site: rikdomchart.com.br

Conteúdo

Visão Geral
Arquivos e Pipeline
Estrutura do Programa e Eventos
Tipos, Inputs, Enums e Operadores
Timeframes e Multi-Timeframe (MTF)
Trade: Ordens, Posições e Tickets
Loops e Métricas de Posição/Ordem (avançado)
Backtest, Spread e Critério SL-first
MQR x MT5 (o que o conversor resolve)
Checklist de Robustez
Apêndice: ENUM_TIMEFRAMES completo

1) Visão Geral

MQR é uma DSL para estratégias de trading com sintaxe inspirada em C++/MQL5. O fluxo padrão é: escrever estratégia, rodar backtest, ajustar parâmetros e, quando necessário, exportar para MT5.

Ponto-chave: mesmo sem OnBarCloseM1(), o motor mantém precisão de execução de TP/SL e pendentes em M1 quando há posições/ordens abertas no modo M1 OHLC.

2) Arquivos e Pipeline

Extensão	Finalidade
`.mqr`	Código-fonte da estratégia
`.exr`	Estratégia compilada para execução pela engine.

Pipeline recomendado

1) Escrever a estratégia em MQR
2) Validar no backtest interno
3) Otimizar parâmetros
4) Revalidar em M1 OHLC
5) Exportar para MT5 quando fizer sentido

3) Estrutura do Programa e Eventos

Evento	Quando dispara	Uso comum
`OnInit()`	Uma vez no início	SetTimeFrame, estado inicial, buffers
`OnBarCloseM1()`	Fechamento de cada M1	Gestão, horário, trailing, limpeza
`OnBarClose()`	Close do timeframe principal	Sinais de entrada e filtros

Modelo base

input ENUM_TIMEFRAMES inpTF = PERIOD_M5;

void OnInit() {
  SetTimeFrame(inpTF);
}

void OnBarCloseM1() {
  if (Hour() >= 17 && Minute() >= 30 && PositionsTotal() > 0) {
    CloseAll();
  }
}

void OnBarClose() {
  if (BarIndex() < 30) return;
  if (PositionsTotal() > 0) return;

  double ema = EMA(21, 0);
  if (Close[0] > ema) {
    Buy(1.0, Close[0], Close[0] - 80, Close[0] + 120);
  }
}

4) Tipos, Inputs, Enums e Operadores

Tipos base

double, int, bool
ENUM_TIMEFRAMES
enum customizado

Operadores

Aritméticos: + - * / %
Comparação: == != < > <= >=
Lógicos: && || !
Atribuição: = += -= *= /= ++ --

Enum + inputs

enum ENUM_DIRECAO {
  COMPRA = 0,
  VENDA  = 1,
  AMBOS  = 2
};

input group "Risco"
input double TP = 120.0 [60, 10, 300];
input double SL = 90.0  [30, 10, 250];

input group "Execucao"
input ENUM_DIRECAO Direcao = AMBOS;
input ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_M5;

5) Timeframes e Multi-Timeframe (MTF)

O timeframe principal é definido em OnInit() com SetTimeFrame(). Leituras MTF usam funções *TF sem perder o contexto do candle principal.

5.1) Dados do timeframe do backtest (contexto principal)

As séries Open[], High[], Low[], Close[], Volume[] e Time[] sempre refletem o timeframe principal configurado na estratégia. Esse é o contexto onde OnBarClose() toma decisão de entrada.

Função/Série	Descrição
`Open[n], High[n], Low[n], Close[n]`	OHLC do timeframe principal (n=0 atual, n=1 anterior)
`Volume[n], Time[n]`	Volume e timestamp do candle do contexto principal
`BarIndex(), BarCount()`	Índice atual e quantidade de barras carregadas

Leitura do contexto principal

void OnBarClose() {
  if (BarIndex() < 30) return;

  double c0 = Close[0];
  double c1 = Close[1];
  double rangeAtual = High[0] - Low[0];

  // Exemplo: aceleração simples no candle atual
  if (c0 > c1 && rangeAtual > TickSize() * 20) {
    Print("Sinal no TF principal");
  }
}

5.2) Dados de outros timeframes

Para consultar contexto externo (H1, H4, D1 etc.), use família *TF: OpenTF, CloseTF, EMATF, RSITF, etc. Isso evita reconstruir candles manualmente.

Categoria	Funções
OHLC/volume/tempo	`OpenTF`, `HighTF`, `LowTF`, `CloseTF`, `VolumeTF`, `TimeTF`
Indicadores	`SMATF`, `EMATF`, `RSITF`, `ATRTF`
Estado da barra	`BarCountTF`, `IsBarCompleteTF`, `IsNewBarTF`

Entrada em M5 com filtro estrutural de H1

void OnBarClose() {
  // Contexto do backtest (M5, por exemplo)
  double closeLocal = Close[0];

  // Contexto externo (H1)
  double closeH1 = CloseTF(PERIOD_H1, 0);
  double emaH1 = EMATF(PERIOD_H1, 34, 0);

  if (closeH1 > emaH1 && closeLocal > EMA(9, 0) && PositionsTotal() == 0) {
    Buy(1.0, closeLocal, closeLocal - 90, closeLocal + 180);
  }
}

5.3) Como trabalhar com indicadores no mesmo código

Uma abordagem prática é separar: contexto local para gatilho e contexto externo para direção. Exemplos comuns:

Direção macro em H1/H4 com EMATF.
Timing de entrada no TF principal com RSI ou cruzamento de médias locais.
Dimensionamento de stop por volatilidade com ATR (local) ou ATRTF (externo).

Combinação prática: tendência H1 + timing local + stop por ATR

void OnBarClose() {
  if (BarIndex() < 60 || PositionsTotal() > 0) return;

  double trend = EMATF(PERIOD_H1, 50, 0);
  double closeH1 = CloseTF(PERIOD_H1, 0);
  double rsiLocal = RSI(14, 0);
  double atrLocal = ATR(14, 0);
  double p = Close[0];

  if (closeH1 > trend && rsiLocal < 35) {
    Buy(1.0, p, p - atrLocal * 1.5, p + atrLocal * 3.0);
  }
}

5.4) Diferença prática: dado local vs dado externo

Regra rápida: Close[0] é sempre do timeframe da estratégia. CloseTF(PERIOD_H1, 0) é do H1, mesmo que sua estratégia rode em M1/M5.

Filtro de tendência H1 em estratégia M5

void OnBarClose() {
  double trendH1 = EMATF(PERIOD_H1, 34, 0);
  double closeH1 = CloseTF(PERIOD_H1, 0);

  if (closeH1 > trendH1 && RSI(14, 0) < 35 && PositionsTotal() == 0) {
    double p = Close[0];
    Buy(1.0, p, p - 90, p + 180);
  }
}

5.5) Confluência tripla de timeframe (M5 + H1 + H4)

Exemplo de entrada local no timeframe do backtest com dupla confirmação externa. Esse padrão reduz sinais contra a direção macro.

Confluência de tendência em três horizontes

void OnBarClose() {
  if (PositionsTotal() > 0 || BarIndex() < 80) return;

  double p = Close[0];                   // TF do backtest
  double emaM5 = EMA(21, 0);             // indicador local
  double emaH1 = EMATF(PERIOD_H1, 34, 0);
  double closeH1 = CloseTF(PERIOD_H1, 0);
  double emaH4 = EMATF(PERIOD_H4, 55, 0);
  double closeH4 = CloseTF(PERIOD_H4, 0);

  bool macroAlta = (closeH1 > emaH1) && (closeH4 > emaH4);
  bool gatilhoLocal = p > emaM5 && RSI(14, 0) < 45;

  if (macroAlta && gatilhoLocal) {
    Buy(1.0, p, p - 100, p + 220);
  }
}

5.6) RSI local com RSI externo (evitar entrada em exaustão)

Neste padrão, o gatilho acontece no TF principal, mas o RSI de H1 valida se o movimento externo já está esticado.

RSI local + RSI H1

void OnBarClose() {
  if (PositionsTotal() > 0 || BarIndex() < 50) return;

  double rsiM5 = RSI(14, 0);                    // local
  double rsiH1 = RSITF(PERIOD_H1, 14, 0);       // externo
  double p = Close[0];

  // Exemplo de leitura: compra apenas com pullback local e H1 ainda saudável
  if (rsiM5 < 35 && rsiH1 > 45 && rsiH1 < 70) {
    Buy(1.0, p, p - 90, p + 170);
  }
}

5.7) Sincronização por nova barra de outro timeframe

Use IsNewBarTF() para atualizar variáveis de contexto somente quando fechar barra do TF externo, evitando recalcular tudo em todo candle local.

Atualização de contexto H1 apenas no fechamento H1

double contextoH1 = 0.0;

void OnBarCloseM1() {
  if (IsNewBarTF(PERIOD_H1)) {
    double cH1 = CloseTF(PERIOD_H1, 0);
    double eH1 = EMATF(PERIOD_H1, 34, 0);
    contextoH1 = cH1 - eH1; // positivo = acima da média
  }
}

void OnBarClose() {
  if (PositionsTotal() > 0) return;
  if (contextoH1 > 0 && RSI(14, 0) < 40) {
    double p = Close[0];
    Buy(1.0, p, p - 80, p + 160);
  }
}

5.8) ATR externo para stop dinâmico

Quando o TF principal é muito curto, usar ATR de H1/H4 pode estabilizar o tamanho de stop em cenários de ruído intraday.

Stop baseado em ATR de H1

input double FatorSL = 1.2;
input double FatorTP = 2.4;

void OnBarClose() {
  if (PositionsTotal() > 0 || BarIndex() < 80) return;

  double atrH1 = ATRTF(PERIOD_H1, 14, 0);
  double p = Close[0];

  if (CloseTF(PERIOD_H1, 0) > EMATF(PERIOD_H1, 50, 0) && RSI(14, 0) < 38) {
    double sl = p - atrH1 * FatorSL;
    double tp = p + atrH1 * FatorTP;
    Buy(1.0, p, sl, tp);
  }
}

5.9) Exemplo de leitura combinada de OHLC em TF externo

Exemplo simples de padrão de candle em H1 usado como filtro para entrada local no timeframe do backtest.

Filtro de candle H1 (força de fechamento)

bool CandleForteH1() {
  double o = OpenTF(PERIOD_H1, 0);
  double h = HighTF(PERIOD_H1, 0);
  double l = LowTF(PERIOD_H1, 0);
  double c = CloseTF(PERIOD_H1, 0);

  double corpo = Abs(c - o);
  double range = h - l;
  if (range <= 0) return false;

  return (c > o) && (corpo / range >= 0.6);
}

void OnBarClose() {
  if (PositionsTotal() > 0) return;
  if (CandleForteH1() && RSI(14, 0) < 45) {
    double p = Close[0];
    Buy(1.0, p, p - 85, p + 170);
  }
}

6) Trade: Ordens, Posições e Tickets

Grupo	Funções principais
Abertura	`Buy`, `Sell`, `BuyLimit`, `SellLimit`, `BuyStop`, `SellStop`
Gestão	`PositionModify`, `OrderModify`, `ClosePosition`, `CloseAll`, `OrderDelete`
Consulta posição	`PositionsTotal`, `PositionTicket`, `PositionEntry`, `PositionSL`, `PositionTP`, `PositionLots`, `PositionProfit`, `PositionType`
Consulta ordem	`OrdersTotal`, `OrderTicket`, `OrderPrice`, `OrderSL`, `OrderTP`, `OrderLots`, `OrderType`

7) Loops e Métricas de Posição/Ordem (avançado)

Esta seção cobre exatamente os padrões de loop para percorrer ordens/posições abertas e extrair métricas úteis de gestão.

7.1) Loop de posições com PnL total e exposição

Somatório por loop

void OnBarCloseM1() {
  double pnlTotal = 0.0;
  double lotsTotal = 0.0;

  for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) {
    double tk = PositionTicket(i);
    pnlTotal += PositionProfit(tk);
    lotsTotal += PositionLots(tk);
  }

  Print("PnL=" + pnlTotal + " | Lots=" + lotsTotal);
}

7.2) Preço médio ponderado de entrada (todas as posições)

Preço médio por lotes

double PrecoMedioPosicoes() {
  double somaPxLots = 0.0;
  double somaLots = 0.0;

  for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) {
    double tk = PositionTicket(i);
    double lots = PositionLots(tk);
    double px = PositionEntry(tk);

    somaPxLots += px * lots;
    somaLots += lots;
  }

  if (somaLots <= 0) return 0.0;
  return somaPxLots / somaLots;
}

void OnBarCloseM1() {
  if (PositionsTotal() > 0) {
    double pm = PrecoMedioPosicoes();
    Print("Preco medio carteiras=" + pm);
  }
}

7.3) Preço médio separado por direção (compra/venda)

Médias por lado

void MediasPorLado(double &pmBuy, double &pmSell, double &lotsBuy, double &lotsSell) {
  double somaBuy = 0.0;
  double somaSell = 0.0;
  lotsBuy = 0.0;
  lotsSell = 0.0;

  for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) {
    double tk = PositionTicket(i);
    double tp = PositionType(tk);   // 0 compra, 1 venda
    double lt = PositionLots(tk);
    double pe = PositionEntry(tk);

    if (tp == 0) {
      somaBuy += pe * lt;
      lotsBuy += lt;
    } else {
      somaSell += pe * lt;
      lotsSell += lt;
    }
  }

  pmBuy = (lotsBuy > 0) ? (somaBuy / lotsBuy) : 0.0;
  pmSell = (lotsSell > 0) ? (somaSell / lotsSell) : 0.0;
}

7.4) Break-even em lote (ajuste de SL por ticket)

Loop com PositionModify

void OnBarCloseM1() {
  for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) {
    double tk = PositionTicket(i);
    double lucro = PositionProfit(tk);

    if (lucro >= 120.0) {
      double entrada = PositionEntry(tk);
      double tp = PositionTP(tk);
      PositionModify(tk, entrada, tp); // move SL para break-even
    }
  }
}

7.5) Loop de ordens pendentes e preço médio de ativação

Média de gatilho por pendentes

void OnBarCloseM1() {
  double somaPx = 0.0;
  double somaLots = 0.0;

  for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) {
    double tk = OrderTicket(i);
    double px = OrderPrice(tk);
    double lt = OrderLots(tk);

    somaPx += px * lt;
    somaLots += lt;
  }

  if (somaLots > 0) {
    double precoMedioPendentes = somaPx / somaLots;
    Print("Preco medio pendentes=" + precoMedioPendentes);
  }
}

7.6) Cancelar pendentes longe do preço atual

Higiene de book de ordens

input double DistMaxTicks = 120.0;

void OnBarCloseM1() {
  double p = Close[0];
  double lim = DistMaxTicks * TickSize();

  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) {
    double tk = OrderTicket(i);
    double op = OrderPrice(tk);

    if (Abs(op - p) > lim) {
      OrderDelete(tk);
    }
  }
}

7.7) Fechamento agregado por alvo de carteira

CloseAll por PnL consolidado

input double AlvoCarteira = 500.0;
input double StopCarteira = -300.0;

void OnBarCloseM1() {
  double pnl = 0.0;

  for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) {
    double tk = PositionTicket(i);
    pnl += PositionProfit(tk);
  }

  if (pnl >= AlvoCarteira || pnl <= StopCarteira) {
    CloseAll();
  }
}

Observação importante: quando for remover itens em loop de ordens/posições, prefira iterar de trás para frente (for i = total-1; i >= 0; i--) para evitar inconsistência de índice após exclusões.

8) Backtest, Spread e Critério SL-first

M1 OHLC

Granularidade por candle M1
Mais fiel para validação
TP/SL e pendentes avaliados continuamente em M1 quando há posições/ordens

Timeframe do input

Mais rápido para otimização
Menos detalhe intrabar
Use para triagem; valide final em M1 OHLC

Simulação de spread: no backtest, é possível configurar spread em pontos. Esse custo afeta entradas/saídas conforme a lógica Bid/Ask simulada.

Critério SL-first: quando SL e TP poderiam ser tocados na mesma barra, a engine assume SL primeiro (postura conservadora).

9) MQR x MT5 (o que o conversor resolve)

Ponto	MQR	MT5	Status
Divisão	Semântica em double	`int/int` pode truncar	Conversor ajusta
Módulo	Compatível com double	`%` é inteiro	Conversor usa `fmod`
Eventos	OnBarCloseM1 + OnBarClose	OnTick	Conversor monta fluxo equivalente
Preço de execução	Simulação da engine	Bid/Ask real do tester	Diferença inerente

10) Checklist de Robustez

Separar entrada (OnBarClose) de gestão (OnBarCloseM1)
Controlar risco por ticket e por carteira (PnL agregado)
Medir preço médio por lote e exposição total
Limpar pendentes antigas/longe do preço atual
Otimizar em modo rápido e validar em M1 OHLC
Comparar resultados MQR x MT5 considerando diferenças inerentes de execução

11) Apêndice: ENUM_TIMEFRAMES completo

Constante	Minutos
PERIOD_CURRENT	0
PERIOD_M1	1
PERIOD_M2	2
PERIOD_M3	3
PERIOD_M4	4
PERIOD_M5	5
PERIOD_M6	6
PERIOD_M10	10
PERIOD_M12	12
PERIOD_M15	15
PERIOD_M20	20
PERIOD_M30	30
PERIOD_H1	60
PERIOD_H2	120
PERIOD_H3	180
PERIOD_H4	240
PERIOD_H6	360
PERIOD_H8	480
PERIOD_H12	720
PERIOD_D1	1440
PERIOD_W1	10080
PERIOD_MN1	43200